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主要风险因素
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90天风险历史
模型说明
分类权重
阈值说明
- 流动性指标: 基于30天趋势判断，上升/下降超过5%触发警报
- SOFR: 基于90天历史分位数，>70%警戒，>90%危险
- 估值(P/E): >25警戒，>30危险
- CME多空比: >0.9警戒，>1.1危险
- SpotGamma: 接近负gamma区域(<2%)为危险
数据来源
- FRED API: TGA, RRP, 准备金, SOFR, S&P 500
- 手动输入: SRF, CME比率, 资金流, 机构仓位, SpotGamma, 指数集中度